PROGRAMAS ECONOMETRICOS

INTRODUCCION.

Los últimos años del siglo XX se han caracterizado por un importante crecimiento en las tecnologías de programas que optimizan la producción, tratamiento y difusión de datos y variables. En el campo de la econometria son variados dichos programas, los cuales han ido evolucionando y estando cada vez mas accesible a todos los usuarios.

Casi todos los programas ofrecen funciones ya preparadas que se pueden invocar con facilidad, mas un lenguaje de programación y algún mecanismo para intercambiar esas programaciones y hacerlas facilmente utilizables. Estas ventajas han sido apreciadas por las demandantes de estadística, matematicas y teorías económicas de diversa índole.

Estos programas atienden la creciente demanda creciente de información por parte de usuarios con características muy diversas en cuanto a sus necesidades, preparación y objetivos. A grandes rasgos, podemos considerar tres niveles bien diferenciados:

Usuarios que únicamente desean conocer qué información se ofrece y consultar las últimas cifras disponibles.

Usuarios que necesitan interpretar adecuadamente la información.

Usuarios que precisan descargar los datos para su posterior analisis.









SOFTWARE ECONOMETRICO.

Algunos programas estadísticos o econométricos ofrecen funciones matematicas ya programadas a las que se puede acceder mediante comandos o menús (que nos ahorran aprendernos los comandos). Esto es lo que se conoce como 'canned-packages'. La gran aportación de estos programas esta en que facilitan el uso de la econometría, abstrayendo al usuario de las fórmulas, que no tienen querecordarse cada vez que se hace una operación (un solo comando puede estar activando decenas de complejos algoritmos matematicos).

Dos son las desventajas. La primera esta en que facilita la aparición de aprendices de brujo, poniendo un peligroso arsenal en manos de personas que no saben qué estan haciendo exactamente. La segunda es que si se desarrollan nuevos test el programa en cuestión no los incorporara, y su inclusión requerira tiempo (aparte que el usuario puede verse obligado a pagar por la actualización).

Por esas causas los programas han buscado formas de añadir facilmente funcionalidades, desarrolladas por la propia empresa o por los usuarios mediante lenguajes de programación.


SAS / ETS.

Este programa esta comprendido por una amplia variedad de series de tiempo, pronósticos y técnicas econométricas que permiten el modelado, previsión y simulación de procesos de negocio para mejorar la planificación estratégica y tactica ayuda a comprender la influencia de factores o variables como las que forman el mercado, los precios y comercialización.




BENEFICIOS.

Analizar el impacto de las promociones y eventos, la profundidad y la flexibilidad del entorno de modelado de SAS puede acomodar cualquier escenario de negocios y determinar la eficacia de las promociones y los eventos le permite una mejor asignación de marketing en el futuro de un negocio.
Facilita la información necesaria para tomar dediciones en cuanto al personal, también puede proporcionar previsiones de la demanda de servicios, de manera que las organizaciones pueden maximizar los recursos de personal.
Ayuda amaximizar los esfuerzos en marketing por medio de la comprensión de las características del producto con el que se esta trabajando, mejorando las estrategias de negocios.
Mide y predice las actividades de inversión de marketing, conociendo de esta manera los principales negocios que puedan tener mayor impacto en los consumidores.


CARACTERISTICAS.

1. predice las series temporales.
2. explora y previene datos de series temporales.
3. Selecciona automaticamente el mejor ajuste para cada modelo de previsión de series temporales.
4. proporciona empíricamente los parametros del modelo.
5. desarrollo de facilidades para los predictores mas experimentados.
6. Visualización grafica de series de tiempo.
7. Inclusión de variables de regresión y los acontecimientos inusuales en el modelo de previsión.
8. Dinamica de regresión o modelos de función de transferencia.
9. Automatico de detección de valores atípicos y eventos.
10. Analisis econométrico.
11. Mas de 100 series de tiempo operacionales de transformación.
12. Analisis financiero.
13. Aceleración de datos económicos y financieros.
14. ofrece sin fisuras leer, escribir y actualizar el acceso a otras fuentes de datos, incluyendo bases de datos relacionales y nonrelational, PC y formatos de archivos de Data Warehouse Electrodomésticos.
15. SAS / ETS le ayuda a entender los factores que influyen en las decisiones que la gente hace, como la renta y de precios, la probabilidad de impacto de las decisiones de compra.

Otra característica importante o resaltante es que este programa puede estimar el impacto de las variaciones de precios en lademanda de bienes y servicios. También automaticamente cuenta de las fluctuaciones estaciónales y selecciona el mejor método para la generación de previsiones.


TSP.

TSPTM es un lenguaje para el calculo y simulación de modelos econométricos. Se trata de una norma mundial para la estimación econométrica, con mas de 2000 instalaciones. Lo que sigue es un panorama general; listas detalladas de las características y los comandos se puede encontrar en otro lugar. TSP de 'Series de Tiempo de procesador', aunque también es de uso común con la sección transversal y datos de panel. TSP pasa de ser un acrónimo común con definiciones alternativas.


CARACTERÍSTICAS.

Facil de utilizar libre de mando y el formato de entrada de datos.

Todos los métodos de estimación econométrica estandar, tales como la Operación, variables instrumentales, LIML, sistemas no lineales, métodos generalizado de momentos, FIML, maxima verosimilitud para los modelos de variable dependiente cualitativa, ARIMA, el filtro de Kalman, su arquitectura, y otras técnicas de series temporales (completa lista de características ).

Amplia y las instalaciones de ensayos de diagnóstico.

Transformación de datos flexible con numerosas funciones y en el algebra matricial.

Ofrece la posibilidad de elegir entre el uso interactivo o completa lenguaje de programación para el desarrollo de métodos econométricos.

Aplicaciones comunes en econometría aplicada, la investigación y la previsión macroeconómica, el pronóstico de ventas, analisis financiero, analisis de costes.

Estimación y simulación de modelos económicos

Aunque TSPfue y sigue siendo desarrollado principalmente por los economistas, no hay nada en su diseño a la limitación de las series temporales económicas. Todos los datos que consisten en la repetición de las observaciones de la misma variable para las distintas unidades pueden ser analizados con TSP.

El TSP (de TSP Internacional) era un software econométrico para mainframes. La empresa que lo hacía decidió hacer una versión 'reducida' para ordenadores personales en 1981, y eligieron el Apple II. El software se llamó MicroTSP. Era un programa donde una serie de comandos ejecutaban determinadas acciones. Decías, por ejemplo, 'regresa la variable X con la variable Y y la variable Z' (con los comandos correspondientes), y el programa te daba una serie de resultados: los residuos, los coeficientes, los errores estandar, la R cuadrado, etcétera. El MicroTSP acabó comercializandose por una empresa independiente llamada QMS. En 1985 el TSP pudo funcionar en ordenadores personales, y quedó como el 'hermano mayor' del MicroTSP. En 1995 QMS dio un paso muy inteligente: añadir una interfaz grafica al programa donde los comandos estaban recogidos en menús. Ésto convirtió al MicroTSP en el estandar para la enseñanza de la econometría y para el trabajo de los investigadores. El nuevo MicroTSP con GUI pasó a llamarse Econometric Views (Eviews). Existió versión para Mac, pero no pasó de la 1.1 (creo recordar). Hoy el EViews va por la versión 4.1 y la empresa no sabe si desarrollara para Mac OS X, pues todo del desarrollo desde 1995 se ha hecho pensando sólo en Windows. Muchos manuales de econometría basan sus 'ejercicios' enEviews. Es un programa facil de aprender a manejar (dentro de lo que cabe) y muy potente, con herramientas para hacer casi de todo en econometría. El primer paso es disponer de una hoja de Excel (aunque importa desde otros formatos) con los datos: variables y observaciones de dichas variables. Por ejemplo, la renta y 50 observaciones (para 50 años) y el tipo de interés y sus observaciones (otras 50). Creas un 'workfile' vacío, para un rango de datos (50), le pones un nombre y lo guardas. Después Eviews importa los datos a ese 'workfile'. Cada variable aparecera en la ventana del 'workfile' con un símbolo y el nombre que le hayas dado. Si haces doble click en el símbolo aparece la serie. Después ya puedes crear 'objetos' en ese 'workfile':
Por ejemplo: Una ecuación. Si has llamado a la renta 'Q' y al tipo de interés 'i' puedes ir al menú 'objeto', seleccionar 'ecuación' y decirle que 'Q c i', es decir, que relacione linealmente 'Q' e 'i', siendo la renta la variable explicada. Inmediatamente surge un panel con resultados. A ese 'objeto ecuación' puedes añadirle mas calculos, y pedir, por ejemplo, que haga un test de normalidad a partir de los residuos de la relación lineal estimada. Todo queda guardado en la 'ecuación', que sera otro símbolo en la misma ventana del 'workfile' donde estan las variables. En cualquier momento puedes abrir esa ecuación y estimarla, o pedir nuevos calculos, o hacer graficos, o añadir variables al 'workfile' y calcular nuevas ecuaciones, etc. Todo muy sencillo cuando aprendes la mecanica. Los graficos son simples pero funcionales. La presentación de los resultados se hace entablas que se pueden copiar y pegar (igual que los graficos, que el Word puede, curiosamente, 'desagrupar').

El Eviews de hoy se ha convertido en casi tan completo y potente como el 'viejo' TSP, que en su versión 4.5 aún no soporta OS X (a pesar de correr en muchos Unix). Anuncian en cambio que preparan una versión para OS X, a diferencia de Eviews. Ambos son plenamente capaces de bregar con toda la macro y micro econometría que les arrojen. El programa viene con un buen manual. Pero la documentación no es un problema, en parte porque su aprendizaje es relativamente facil, y en parte porque muchos manuales de econometría traen ejercicios para el programa. En castellano hay editado un excelente libro para aprender econometría con él: Carrascal, U.; Gonzalez, Y.; y Rodríguez, B. (2001): Analisis econométrico con EViews, Ed. RA-MA, Madrid.

STATA.

Es un programa mas duro que el Eviews porque su interfaz grafica sólo ayuda en determinadas operaciones genéricas (preferencias, importar datos). Para lo demas tienes un panel en blanco que funciona de forma similar al TSP, es decir, con comandos. No obstante es un programa muy abierto: puedes crear menús con determinadas operaciones pre-programadas por uno mismo; también puedes crear archivos que contienen programaciones genéricas, y que puedes añadir al Stata facilmente o compartir con otros. Existe de hecho una comunidad que desarrolla esas programaciones, para todo tipo de tests imaginables, en Stata, y que puedes bajar de la red. Los datos se presentan de forma correcta y funcional, y los graficos son suficientes, pero sin florituras (son graficos 2Dexportables). Es muy potente y ofrece soluciones para casi todo. Muchos económetras de alto nivel trabajan con este programa, aunque su curva de aprendizaje no lo hace tan aconsejable para la enseñanza como el Eviews.

Stata te permite instalar un componente gratuito con el que puedes ejecutar el programa desde el Terminal si tienes OS X (todo a base de comandos, claro). En cambio StataQuest es un añadido al programa que lo dota de muchos menús adicionales para activar herramientas de analisis con un simple click de ratón, con lo que este monstruo adquiere una apariencia mas 'domesticable' ¡y mas parecida al Eviews!

Tres características curiosas mas: a) en el mismo CD estan las versiones de TODAS las plataformas soportadas, aunque tu número de licencia activa una u otra la primera vez que ejecutas el programa (no cuando lo instalas); b) el programa no mete nada en la carpeta del sistema ni en otra parte que no sea la propia carpeta del Stata, por lo que es facil de desinstalar (y de copiar), ademas de muy estable; c) Stata mete todos los datos en la RAM del ordenador, por lo que sus límites estan en la RAM que tengas instalada, y es muy, muy rapido. Stata se ofrece en una versión Small (barata, aunque no tanto como uno quisiera); otra Intercooled, que es la estandar; y otra reciente Special Edition, mas cara y potente. Las diferencias estan en la cantidad de variables que pueden manejar.


RATS (Regression Analisys of Time Series).

Durante muchos años RATS (Regression Analisys of Time Series) ha sido la piedra angular del calculo econométrico en la Facultad. RATS es un lenguaje completo quepermite hacer programación con un conjunto de órdenes de gran potencia. En particular, permite especificar modelos multiecuacionales, lineales o no, y estimarlos de muy diversas formas (MCO, MC2E, VI, MC3E, FIML, etc.). Aunque inicialmente orientado a series temporales permite también manejar datos transversales y paneles.
RATS tiene sus propias facilidades de banco de datos integradas.

RATS es un paquete desarrollado comercialmente (aunque originado inicialmente en un entorno académico), de precio relativamente razonable. Lo hay para muchas plataformas, aunque en algunas de ellas sólo bajo licencias de fuente (que no es trivial de compilar/instalar).
Esta sección ofrece programas, subrutinas o simples funciones escritas en RATS. La utilidad de cada una de ellas se describe brevemente. Las rutinas estan organizadas en dos ficheros. Los calculos propiamente dichos se encuentran en un fichero con extensión *.FJG e información detallada sobre los procedimientos de calculo, sintaxis, revisiones y alguna referencia a la literatura se pueden encontrar en el fichero con el mismo nombre y la extension *.TXT. Excepcionalmente alguna subrutina dispone de información adicional en formato Chi-Write (Versión 4.1), ficheros con extensión *: CHI.

Cuando una subrutina necesita otras para su correcto funcionamiento se incluyen todas ellas en un fichero comprimido. Normalmente se ofrece un pequeño programa ejemplo con la extensión *.PRG y el resultado de la ejecución del mismo con la extensión *.OUT. Los ficheros de datos, si se necesitan, llevan la extensión *.ASC, si se trata de ficheros ASCII (de texto), *.WK#.Si se trata de ficheros de hoja de calculo, o *.RAT si se trata de ficheros de datos en formato RATS, manipulables con (WIN) RATSDATA
En general, las subrutinas estan realizadas para la versión 4.## de RATS-386 aunque se indica la versión exacta bajo la cual fueron desarrolladas; algunas de ellas proceden de la reconversión de rutinas realizadas para la versión 3.## o de la traducción de otras procedentes de otros lenguajes. Se recomienda consultar la pagina de 'BUGS ' de Estima sobre posibles errores y su solución en las diferentes versiones del programa.


SCA.

SCA posee profundas raíces académicas y siempre se ha dedicado a la promoción de la estadística en los negocios y soluciones industriales. SCA principales asesores representan a varios cientos de artículos publicados y mas de una docena de libros en el campo de la estadística aplicada y econometría. SCA también mantiene relaciones de trabajo con un número de destacados investigadores en el campo de la estadística, econometría, analisis de decisión, la ingeniería, las finanzas y la tecnología de la información. SCA councel reconoce sus contribuciones y la investigación para ayudar a SCA mantener su posición como una estadística de desarrollo de software y consultoría empresa.

Desde su creación, SCA ha desarrollado el estado de la técnica de software centrada en series de tiempo y previsión de las metodologías. Al aprovechar sus ambiciones de investigación en las areas de analisis de series temporales avanzadas y la previsión, el sistema SCA ofrece capacidades avanzadas de modelado que son únicos, y en gran demanda, para hacer frente adiversos negocios y aplicaciones industriales.

Ademas de sus avanzados productos de software, ofrece servicios de consultoría SCA abordar una variedad de analisis de datos y soluciones de integración de sistemas. Soluciones de integración de tener muy bajo riesgo para SCA clientes, ya que se basan en componentes de software probado y establecido el diseño de arquitectura abierta. SCA ha realizado proyectos de consultoría y proporcionó soluciones de software para una variedad de clientes en la industria del automóvil, la banca, las inversiones, la fabricación, el transporte, las telecomunicaciones y las industrias de servicios. CEA también ha proporcionado soluciones de éxito para los gobiernos nacionales e internacionales
Productos

El Sistema Estadístico de SCA es un avanzado producto de software que puede utilizarse como un paquete independiente o puede ser integrado con una aplicación cliente que requiere el plug-in para la previsión de las capacidades, analisis de series temporales, o los métodos avanzados de analisis de datos. La SCA Sistema esta disponible en IBM y grandes ordenadores VAX, IBM RS/6000, SUN, HP, Silicon Graphics, Convexo, SCO Openserver, Linux, Windows 95/98/NT, y otras plataformas.

El B34S ProSeries Econométrica Sistema es una potente producto de software que amplía la capacidad del sistema de la SCA para incluir las capacidades avanzadas de analisis econométrico. B34S ProSeries El Sistema esta disponible para las computadoras mainframe de IBM, IBM RS/6000, SUN, Windows 95/98/NT, y otras plataformas.


SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTADISTICA.

SCA se basa su reputaciónen la experiencia y sólida de soluciones de analisis de datos. Nuestro equipo esta compuesto por líderes de investigación en estadística aplicada econometristas, así como consultores especializados y profesionales con un mínimo de 10-15 años de experiencia en sus respectivos campos de especialización.

SCA se toma el tiempo para escuchar a sus clientes, comprender los problemas, mira los datos, y recomendar un plan de acción que llevara a sus clientes una solución. SCA es mejor conocido por su labor en series de tiempo de analisis y métodos de previsión, sino que también con experiencia en otras areas de aplicaciones de analisis de datos estadísticos.



SERVICIOS DE PERSONALIZACION.

SCA cuenta con la experiencia y trayectoria para combinar diversos métodos estadísticos en un enfoque unificado para lograr resultados para sus clientes. Estas soluciones pueden ser en forma de un estudio a tiempo o en forma de una aplicación de software que interactúa con los sistemas existentes de TI utilizados por sus clientes.



ALIANZAS ESTRATEGICAS.

Con los años, SCA ha desarrollado una estrecha alianzas estratégicas con empresas y particulares que complementan SCA los productos y servicios. A través de sus alianzas estratégicas, SCA pueden sacar de un amplio grupo de expertos para aprovechar el talento de especialistas en diversos campos tales como la integración de sistemas, redes y diseño de bases de datos, minería de datos y marketing de bases de datos, Internet / Intranet, etc.




ECONOMETRIC VIEWS.

Este programa fue inicialmente conocido como Micro TSP con GUI, todo el desarrollo deeste programa desde 1995 se ha hecho pensando sólo en Windows. Es facil de aprender a manejar y muy potente, comprende herramientas capaces de hacer todo lo que entra en el campo de la econometrita, el primer requisito es tener una hoja de Excel que tenga los datos “variables” y “observaciones de dicha variables”, cada variable aparecera en la ventana del 'workfile' con un símbolo y el nombre que le hayas dado. Las graficas son simples pero muy funcionales, el Eviews de hoy se ha convertido en unprograma tan completo y potente como el 'viejo' TSP, pero views a diferencia del TSP comprende con un manual que explica detalladamente el funcionamiento del programa.


ECONOMETRIC VIEWS 3.1.

Este programa comprende con una gran difusión en el mundo, hecho especialmente para el tratamiento de datos econométricos en el Windows, el conjunto de técnicas incluidas en el mismo cubre en la actualidad la practica totalidad de los temas econométricos actuales. En la exposición de qué es lo que permite realizar el EViews y de cómo lo hace, seguiremos el esquema siguiente: Puesta en marcha, ciertas generalidades del programa, entrada de datos, tratamiento de los datos, procedimientos de analisis y modelización, resultados obtenidos.

Contiene un sistema de ayudas y menús sobre pantalla que pretende eliminar casi en su totalidad la necesidad de consulta del manual. Aunque el objetivo final nunca se consiga plenamente, el usuario debe comprender desde el principio que la mayor parte de la información necesaria para la utilización del programa se encuentra sobre la pantalla o puede volcarse sobre esta última siaccionamos el sistema de ayuda.


ECONOMETRIC VIEWS 6.

En 1994 se abrió un camino revolucionario en el campo de la econometria al lanzar el programa econometric views 1.0 ofreciendo una alternativa a los anticuados diseños de dicho software, la facilidad de uso y funcionalidad del programa lo hicieron un éxito total.
Es así como dicho programa empezó su presentación en una diversa gama de versiones, entre estos el Eviews 6 para proyecciones y econometría en Windows. Ofreciendo mejoras resaltantes en cuanto al manejo de datos y las herramientas para el tratamiento de los mismos, proyección de modelos, simulación de modelos en gran escala, graficas de presentación, entre otras; la versión 6 ofrece nuevas características que amplían en forma significativa su funcionalidad, entre ellas las mas resaltantes son:

Mejoras para la personalización de graficos.
Ayuda de la base de datos de EcoWin.
Herramientas para la creación de ficheros a partir de los identificadores.

SU OPTIMIZACION Y AVANCES SON RESALTANTES EN CUANTO A:

1. Estimaciones no lineales, soluciones de modelos y muchas otras operaciones que implicaban evaluación.
2. EViews 6 contiene un nuevo objeto de analisis de factores estadísticos.
3. Ahora puede trazar graficos lineales de valores ordenados.
4. se pueden calcular cargas y valores de componentes.
5. En adición a las ya soportadas correlaciones y covarianzas de Pearson, éstas se pueden calcular con medidas de asociación alternativas.
6. Las especificaciones de regresiones lineales y desviaciones mínimas absolutas (LAD) ahora pueden ser estimadas.
7. ofrece herramientas deregresión paso-a-paso para selección de variable en modelos OLS.
8. realizar pruebas de cointegración con datos cruzados de series de tiempo y panel.
9. renovación total de graficos ofreciendo mayor control sobre los datos exigidos.
10. ofrece control sobre casi cualquier aspecto de su modelo, haciendo que su creación y modificación sea simple.
11. La aplicación de solución de modelos de EViews 6 puede llegar a ser casi 30 veces mas rapida que en EViews 5.1
12. ofrece mas de 100 nuevas funciones de series, que incluyen estadísticas variables.


























CONCLUSION.

Los programas econométricos comprenden una amplia gama de herramientas para el tratamiento de información. Enumeraremos a continuación sus ventajas y desventajas mas resaltantes:

Ventajas.

Es una herramienta accesible y de uso generalizado, utilizada en las practicas de diversas materias.
Permite al alumno construir gradualmente los resultados.
Posibilita la obtención automatica de nuevos resultados cuando se incorporan correcciones sobre los datos iniciales.

Desventajas.

La terminología utilizada en los comandos de algunas funciones estadísticas de las hojas de calculo resulta a menudo ambigua y en algunos casos incluso errónea.
Existen incoherencias entre funciones estadísticas analogas, que pueden transmitir una idea equivocada a los usuarios.
No incorporan funciones ni opciones de menú específicas de estadística económica.

El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el desempeño de distintos modelos econométricos que has sido de gran ayuda en este ambito.